程序化交易开平仓价格选择
点击量：发布时间：2019-12-26 13:58
最近有个刚接触程序化交易投资者找到小编问了一个问题，为什么设计好交易策略去做历史回测时候，会发现收益曲线非常完美，但是在实盘应用时候，表现却不尽如人意。该策略大致思路是根据k线跟均线系统来判断进场跟离场的时机，其中有一点是在最高价大于某个固定价位即以开盘价买入，这里存在程序化交易中所谓的偷价行为。
因为在实盘交易中，当最高价大于设定价格时候，可能已经偏离了开盘价，此时再以开盘价去进行委托存在无法成交的情况。但是在做历史回撤时候，该策略开仓是可以执行的，这也就是最开始为什么做回测时候数据很好，但是实盘应用就不行的原因所在。
在设计程序化交易策略时候，要慎重的选择开仓平仓的价格设定，避免存在偷价行为，偷价行为是指在程序化交易中使用了当时已不存在的价格作为开仓平仓价。在最新的一根k线还没走完之前，价格的变化会持续刷新k线，最后一根K线的最新价、最高价、最低价都是无法确定的，而开盘价是唯一可以确定的价格。
在期货程序化交易圈内，有个说法是螺纹钢是最反程序化交易的品种，目前成交量最大，有各种各样的程序化策略在运行，所以如果当你的程序化策略用螺纹钢做测试时候表现的很好，那估计就是有问题，有需要修改优化的地方。
期货程序化网（www.qhcxh.com）,提供专业程序化资讯服务，目前已对接好期货交易所机房，可做服务器托管，也有基础程序化交易知识分享，如您有问题想要咨询，可联系技术人员具体咨询，QQ：381006527
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